Журнал
Журнал

Журнал

Институт прикладных математических исследований
Журнал
Журнал

О журнале



Редакционный совет



Выпуски



Редакция



Авторам



Условия подписки

ПУБЛИКАЦИИ
С.Н. Смирнов.
Гарантированный детерминистский подход к суперхеджированию: свойства полунепрерывности и непрерывности решений уравнений Беллмана-Айзекса
// Математическая Теория Игр и ее Приложения, т. 11, в. 4. 2019. C. 87-115
Ключевые слова: гарантированные оценки, детерминистская динамика цен, суперрепликация, опцион, уравнения Беллмана–Айзекса, многозначное отображение, полунепрерывность, непрерывность, грубое условие безарбитражности
Для задачи суперрепликации с дискретным временем рассматривается гарантированная детерминистская постановка – задача состоит в гарантированном покрытии обусловленного обязательства по опциону при всех допустимых сценариях. Эти сценарии задаются при помощи априорно заданных компактов, зависящих от предыстории цен: приращения цены в каждый момент времени должны лежать в соответствующих компактах. Рассматривается рынок с торговыми ограничениями, предполагается отсутствие транзакционных издержек. Постановка задачи носит теоретико-игровой характер и приводит к уравнениям Беллмана–Айзекса. В настоящей статье найдены условия полунепрерывности, непрерывности решений этих уравнений.
Индексируется в РИНЦ, РИНЦ (WS)

Гарантированный детерминистский подход к суперхеджированию: свойства полунепрерывности и непрерывности решений уравнений Беллмана-Айзекса (199 Kb, скачиваний: 62)



  Последние изменения: 20 декабря 2019
поиск