Исследуется модификация дискретной многошаговой модели биржевых торгов, рассмотренной в [8]. Торги происходят между двумя игроками за однотипные акции, случайная цена акции может принимать два значения – m с вероятностью p или 0 с вероятностью (1 − p) – и определяется в начале торгов. Настоящая цена акции известна Игроку 1. Игрок 2 знает вероятность высокой цены акции и то, что Игрок 1 – инсайдер. На каждом шаге торгов игроки делают целочисленные ставки. Игрок, предложивший большую ставку, покупает у второго акцию. Цена сделки определяется как полусумма предложенных ставок. Данная модель сводится к повторяющейся игре с асимметричной информацией. Получено решение игры бесконечной продолжительности при произвольных значениях m и p: найдены оптимальные стратегии игроков и значение игры.